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每經(jīng)記者馬宇飛
“還好做的多倉(cāng)不是很重。”看著電腦屏幕里暴跌的K線,老翟的口氣中流露出一絲僥幸。
昨日(4月19日),滬深300股指期貨合約上市第二個(gè)交易日全線暴跌,主力合約IF1005開(kāi)盤(pán)直接跌破3399點(diǎn)的掛牌基準(zhǔn)價(jià),隨后一路單邊下跌。截至收盤(pán)報(bào)3197.4點(diǎn),跌幅高達(dá)6.81%,成交較首日放大一倍以上達(dá)11萬(wàn)手之巨,但最后的持倉(cāng)數(shù)量?jī)H小幅增加為3954手。
下午收盤(pán)后,在某期貨公司的大戶(hù)室里,老翟接受了《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者的采訪。今天是他做股指期貨的第一筆交易,但成績(jī)并不理想,虧損逾60萬(wàn)元。
做多25手一小時(shí)虧逾60萬(wàn)
在商品期貨市場(chǎng)縱橫多年的老翟指揮著一個(gè)幾千萬(wàn)級(jí)的私募基金,最近他剛開(kāi)了股指期貨的賬戶(hù),準(zhǔn)備轉(zhuǎn)戰(zhàn)這一新的市場(chǎng)。
“上周五我們沒(méi)有參與交易,只是觀察;而且我們給自己訂了個(gè)規(guī)矩,就是三個(gè)月內(nèi)只以少部分資金練一練手,等熟悉了再說(shuō)。策略上暫時(shí)以把握指數(shù)大幅波動(dòng)時(shí)出現(xiàn)的交易機(jī)會(huì)為主。”老翟說(shuō)。
“今天IF1005在9點(diǎn)15分低開(kāi),當(dāng)時(shí)我們判斷現(xiàn)貨指數(shù)開(kāi)盤(pán)后同樣會(huì)是低開(kāi),所以沒(méi)有急著搶進(jìn)做多!崩系缘呐袛嗟玫搅蓑(yàn)證,滬深300指數(shù)在昨日9點(diǎn)30分開(kāi)盤(pán)后急速下挫,迅速跌穿3300點(diǎn),十多分鐘內(nèi)跌幅擴(kuò)大至2%以上,隨后一路單邊下行。
受現(xiàn)貨指數(shù)暴跌的影響,股指期貨4個(gè)合約隨后也開(kāi)始集體殺跌。到中午收盤(pán),IF1005下跌3.84%至3299.6點(diǎn),滬深300指數(shù)則下跌3.15%至3250.49點(diǎn)。下午現(xiàn)貨指數(shù)又再度出現(xiàn)暴跌,至下午兩點(diǎn)已跌去近4%。
老翟指著K線圖告訴記者,他的交易指標(biāo)系統(tǒng)就是在這時(shí)發(fā)出了買(mǎi)入信號(hào),認(rèn)為這時(shí)滬深300指數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)大幅深跌,后市應(yīng)有一個(gè)“糾偏”的過(guò)程!八晕覀儺(dāng)時(shí)在1點(diǎn)50多分時(shí)做了25手多單,幸虧沒(méi)有多做!
但滬深300指數(shù)并出現(xiàn)反彈,反而帶動(dòng)股指期貨各合約繼續(xù)下挫。僅半小時(shí)后,IF1005合約便跌破了3200點(diǎn)。
老翟給記者看的交易記錄顯示,他在跌破3200點(diǎn)后便選擇了平倉(cāng)止損,按照一點(diǎn)300元的價(jià)格計(jì)算,短短一個(gè)小時(shí)內(nèi)損失便超過(guò)了60萬(wàn)元。
一實(shí)力機(jī)構(gòu)做多亦損失慘重
實(shí)際上,除了老翟這樣的大戶(hù)被“剿殺”以外,連部分實(shí)力機(jī)構(gòu)也未能在昨日的暴跌行情中幸免于難。
有業(yè)內(nèi)人士向記者透露,北京一家由幾大期貨公司合資組建的投資公司也損失慘重。據(jù)了解,該公司的程序化模型在上周五便提示滬深300指數(shù)將連續(xù)走強(qiáng),導(dǎo)致其在上周五開(kāi)盤(pán)便做多IF1005合約。
“據(jù)我所知,盡管上周五IF1005合約價(jià)格最終不斷走低,但直到收盤(pán)時(shí)這家公司并沒(méi)有選擇平倉(cāng),當(dāng)天的浮虧就已很大。如果周一他們還沒(méi)有平倉(cāng),繼續(xù)堅(jiān)持做多,肯定又增加了不少浮虧,損失慘重!鄙鲜鋈耸空f(shuō)。
格林期貨分析師楊保庭認(rèn)為,在國(guó)內(nèi)證券市場(chǎng),新品種歷來(lái)會(huì)出現(xiàn)單邊市的走勢(shì),特別是由于公募基金等機(jī)構(gòu)投資者尚未進(jìn)入的時(shí)候。目前的期指投資者是以大戶(hù)、私募為主,因此在一方資金占優(yōu)的情況下很容易走出單邊市。他預(yù)計(jì)短期內(nèi)這一狀況還將持續(xù)。
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