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13日,股指期貨11月合約持倉量首度突破1萬手,根據(jù)交易規(guī)則,多空前20名持倉首度亮相。數(shù)據(jù)表明,期指“空軍”主力在滬指“五連陽”后并沒有大規(guī)模入場的跡象,凈空單僅為909手。這是股指期貨次月合約曝光首日,空頭主力最為謹慎的一次布局。此舉意味著,期指市場以券商為主的機構(gòu)資金,繼續(xù)看好11月份的現(xiàn)貨行情。
資金移倉遠月
由于10月合約將于本周五到期,13日,期指資金進行大規(guī)模移倉操作,主要表現(xiàn)在資金在平倉10月多單的同時,買入11月合約,此項操作推升期指11月合約與10月合約之間的月升水達到近24點的新高。
當日,11月合約持倉量首次突破1萬手,達到12824手,并超過主力10月合約11797手的水平。其中,10月合約減倉3599手,11月合約增倉4548手,進一步佐證了10月合約臨近交割前資金全面向后續(xù)主力合約轉(zhuǎn)移的特征。
值得注意的是,隨著現(xiàn)貨市場的強勁上揚,期指多空格局悄然演變,本周二,10月合約多空首次出現(xiàn)凈多單現(xiàn)象,多空前20名凈多單數(shù)量為620手;13日,10月合約繼續(xù)呈現(xiàn)凈多單格局,凈多單量為455手。連續(xù)兩日凈多單持倉,表明在臨近交割和強勁現(xiàn)貨走勢的威逼之下,10月合約空頭不得不割肉離場。
11月合約空頭謹慎“出手”
首度亮相的11月合約持倉表明,空頭主力并沒有大規(guī)模出擊,而是以小單謹慎試探,顯示期指“空軍”畏懼當前現(xiàn)貨的走勢。根據(jù)中金所的規(guī)則,單個合約持倉量達到1萬手時,將公布多空雙方持倉數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示,雖然“空軍一號”國泰君安期貨當日大幅增倉1068手,但11月合約前20名多空持倉僅為凈空單909手,其中多頭持倉為9285手,空頭持倉為10194手。
表面上看,市場仍為凈空單格局,業(yè)內(nèi)人士在分析其中原因時認為,因當前期指市場逐步由機構(gòu)作為主導力量,而機構(gòu)保值力量為規(guī)避現(xiàn)貨可能的下跌風險時,不得不成為期指市場“天然的空頭”,由此增加了空頭的持倉力量。不過,根據(jù)中國證券報記者統(tǒng)計,909手的凈空單,是今年4月股指期貨上市以來,次月合約首度亮相時的最小凈空單量。這足以說明,機構(gòu)保值頭寸當前以謹慎避險為主,甚至已經(jīng)減少避險頭寸。期現(xiàn)價差依然顯示強勢格局,13日,10月合約與11月合約之間的價差由前一個交易日的18點擴大至23.2點;其中,10月合約收報3206.8點,而11月合約收報3230點,前者較現(xiàn)貨指數(shù)貼水10.78點,后者升水12.42點。從價差的情況來看,期市資金做多遠月合約信心未變。值得提醒的是,IF1010合約周五將退市,不排除資金借10月合約退市換月,且現(xiàn)貨市場在積累大量獲利盤的基礎上也有可能出現(xiàn)一定程度的調(diào)整。記者 李中秋
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